Wskaźniki adaptacyjne i handlowe

WiseTrader Toolbox. Adaptive Indicators for Amibroker AFL. Written przez Administrator. The WiseTrader Toolbox zawiera wiele wskaźników, które dostosowują się do warunków rynkowych Standardowe wskaźniki, takie jak RSI, używają ustalonej liczby okresów w obliczeniach, które mogą działać dobrze na niektórych rynkach i słabo w innych ponieważ rynki czasami tendują, a inne razy przemieszczają się na boki Standardowy wskaźnik byłby zwykle dostrojony do pewnych warunków rynkowych, takich jak uprzywilejowane tendencje, ale jest to wadliwy z powodu wielu czynników. Po pierwsze, zmiany rynków i nie można wykorzystać tej samej liczby okresów na gwałtownych rynkach tak jak robisz to w bocznych rynkach handlowych Po drugie, liczba okresów w standardowym wskaźniku nie może być za mała lub za duża, w przeciwnym razie zostanie wycofana z rynku lub nie przechwytywaj wystarczająco dużych ruchów cen Adaptacyjne wskaźniki mogą pomóc rozwiązać te problemy Na przykład, następujący obraz wskaźnika adaptacyjnego wskazuje 15-dniową średnią ruchową wykładniczą na zielono, 40-dniowym wykładniku średnica ruchoma w kolorze żółtym i 10 - 100 dniowa adaptacyjna średnia ruchoma w kolorze różowym. Notyczność, jak wskaźnik adaptacyjny kończy się wcześniej niż 40-dniowa średniej ruchomej wykładniczej i unika się wyrzucania dużych trendów, takich jak 40-dniowa średniej ruchomej wykładniczej jak widać wideo o powyższej adaptacyjnej średniej ruchomej kliknij tutaj. Zdjęcie poniżej pokazuje okno parametrów adaptacyjnego RSI Większość adaptacyjnych wskaźników, z wyjątkiem adaptacyjnego MACD i EMA ma takie same okno parametrów, ale bez możliwości wygładzania jak są przenoszące wskaźniki średnich typów. Każdy wskaźnik adaptacyjny ma do wyboru 8 różnych adapterów. Obejmują one filtry trendu i adaptery cykliczne dostosowane do różnych typów i warunków rynkowych. Wskaźniki takie jak RSI mają również 5 różnych wygładzaczy do redukowania hałasu i opóźnienia, które w rzeczywistości działają bardzo dobrze, aby zmniejszyć fałszywe sygnały i poprawić szybkość reagowania wskaźnika prosty przykład i zauważyć, jak przecenić i przecenić sygnały są bardziej jasno zdefiniowane i nie ma prawie żadnego opóźnienia wprowadzonego przez zastosowanie wygładzania. Adaptive RSI. Relative Strength Index RSI jest jednym z najbardziej popularnych i dokładnych oscylatorów powszechnie używanych przez handlowców do przechwytywania przecenionych i Nadmierne obszary działań cenowych Chociaż wskaźnik RSI działa prawidłowo na okres rynku, nie generuje zyskownych sygnałów, gdy zmienia się sytuacja na rynku, a tym samym generuje złe sygnały, które powodują duże straty. Czy kiedykolwiek myślałeś o adaptacyjnym wskaźniku RSI, który dostosowuje się jego okres obliczania w oparciu o warunki rynkowe Przedstawiony wskaźnik implementuje algorytm optymalizacji, który określa najlepszy okres obliczania RSI w oparciu o maksymalizację zysku w stosunku do N-ostatnich pasków Można wyobrażać, że proces optymalizacji testera strategii MetaTrader jest stale prowadzony na żywo wykresy, aby znaleźć najlepszy czas RSI, na podstawie której zysk trad przy czym sygnały RSI zostaną zmaksymalizowane Wartości tego wskaźnika, podobne do wskaźnika RSI, są pokazane w przedziale od 0 do 100. Wartość RSI wchodząca w zakres 70 - 100 w skali uznawana jest za przeważającą, tzn. najbardziej prawdopodobnym momentem otwarcia pozycji krótkiej. Wartość RSI mieszcząca się w przedziale od 0 do 30 jest uważana za zbyt dużą, czyli najbardziej prawdopodobnym momentem otwarcia długiej pozycji. Automatycznie określa najlepszy okres RSI, aby dostosować się do aktualnych warunków rynkowych. Określa obszary kupna i sprzedaży zbyt dokładniej niż oryginalne wskaźniki RSI. Wyświetlenia sygnałów ostrzegawczych na wykresie słupkowym. Generuje alerty dla sygnałów. Najwyższe zakupy i przeterminowanie obszarów o różnych kolorach ułatwiają rozpoznawanie. Generuje wiarygodne sygnały BUY SELL na nadmiernie przeterminowanych obszarach. Działa z 4 i 5 cyframi. Maks. Parametry. Maksymalne paski, które mają wyglądać z tyłu Liczba dodatnich liczb całkowitych, wskazująca maksimum barów, nad którymi będą adaptowane wartości RSI mputed. Maximum ostatnich kresek optymalizacji Pozytywna liczba całkowita, która wskazuje maksimum pasków w przeszłości, w których zostanie przeprowadzona optymalizacja w celu uzyskania najlepszego okresu RSI. Minimalny okres RSI dla optymalizacji Liczba dodatnich liczb całkowitych większa od zera wskazuje minimalny okres RSI do uwzględnij w optymalizacji. Maksymalny okres RSI dla optymalizacji Liczba dodatnich liczb całkowitych, która wskazuje maksymalny okres RSI, który uwzględnia się w okresie optymalizacji. RSI Krok dla optymalizacji Dodatnia liczba całkowita większa od zera wskazująca krok narastający okresu RSI aby uwzględnić je w optymalizacji. Alert Enable Disable jeśli jest to prawda, alerty będą wyzwalane dla sygnałów BUY SELL. Powiadomienie e-mail Jeśli ustawi to na prawdziwe, gdy zostanie rozpoznany wzorzec, e-mail zostanie wysłany na adres ustawiony w opcje MetaTrader 4.Mobile Notification Jeśli to prawda, gdy rozpoznasz wzorzec, użytkownik otrzyma powiadomienie push na swojej komórce p hone. Show Signal Arrows, jeśli to prawda, Kursor SPRZEDAŻY zostanie pokazany na wykresie słupkowym. Kolor kupna Kolor dla podkreślenia obszarów przewyższających. Kolor nadrukowany na nadmierne obszary. Przeciętny kupon Szerokość linii Szerokość linii dla podkreślania obszarów przewyższonych. Applied Price Zastosowany typ ceny dla obliczenia domyślnego RSI to Close. Show Current Okres RSI Jeśli to prawdziwe wyświetla aktualną zoptymalizowaną wartość okresu RSI. Jest to solidny wskaźnik, osobiście sprzedaję 30 minutowe opcje binarne i wskaźnik ten pomaga dużo, do określenia trendu To może naprawdę pomóc, aby pokazać trend i konsolidację Optymalizacja wydobywa prawdziwe kolory RSI. - Zlikwidowano artefakty szablonów.- Teraz użytkownik może przymocować więcej niż jedną instancję wskaźnika do tego samego wykresu - Overbought i poziom nadpłacony są rysowane przez wskaźnik w różnych kolorach. - rozmiar strzałek może zostać ustawiony przez użytkownika. - znaczna poprawa algorytmu. - powiadomienia na telefonie komórkowym - ema il Powiadomienia.- Teraz możesz zmienić progi nadmiernego przejęcia - Błędy alertów i sygnałów są stale ustalone - Pokazuje strzałki BUY SELL na wykresie słupkowym - pojawia się okno ostrzegania, gdy generowany jest sygnał BUY SELL - użytkownik może włączyć wyłączone powyżej funkcje - podkreśla punkty przewyższające i przecenione obszary o różnych kolorach - RSI Okres jest teraz wyświetlany w krótkim krótkim wskaźniku - można zmienić stosowaną cenę wskaźnika RSI - nowy zestaw parametrów wejściowych. Adaptacyjny algorytm RSI został poprawiony Teraz algorytm wykonuje optymalizację w stosunku do poprzednich pasków z różnymi okresami RSI w celu znalezienia najlepszego okresu RSI do obliczania prądu. Dzięki dużemu obliczeniom optymalizacji, zajmuje więcej czasu na przetworzenie przeszłych prętów, ale reprezentuje zbyt obszary przeterminowane w odniesieniu do sygnałów handlowych Parametr progu został pominięty, a zatem wskaźnik działa teraz w pełni samodzielny. Michael R Bryant. Techniczne wskaźniki są jednym z podstawowych elementów systemu Wskaźniki handlu emailem, takie jak ruchome średnie lub stochastyczne, mogą być postrzegane jako transformacje typów wejściowych zwykle: cena lub objętość przeznaczona do podkreślenia szczególnego aspektu rynku, np. jego tendencji lub cykliczności. Chociaż fundamentalne znaczenie dla większości systematycznych metod handlu jest wiele handlowcy unikają najczęstszych wskaźników, takich jak proste średnie kroczące i wskaźnik względnej wytrzymałości RSI, w przekonaniu, że rynek dostosował się do ich wykorzystania, zmniejszając ich skuteczność. Jedynym sposobem na zrekompensowanie efektu efektywności rynku na żywotność techniczną wskaźniki to modyfikacja w sposób znaczący Przykładowo, wskaźnik Chiden i Kroll s VIDYA 1 jest wykładniczą średnią ruchomą, w której współczynnik wygładzania zależy od zmienności rynkowej, dzięki czemu skuteczna długość wstecznej zostaje zmniejszona, gdy zmienność wzrośnie W tym artykuł, będę rozwijać rozszerzenie podejścia adaptacyjnego look-back i pokazać, jak stosować go do różnych wskaźników tylko kilka dodatkowych linii kodu Wynikowych wskaźników zapewnia większą wszechstronność niż wcześniejsze wskaźniki i może być bardziej spójny z statystycznym widokiem rynków. Dostosowanie długości wstecznej. Pozwalając na ciągłe zmiany rynków, warto starać się dostosować do możliwie największych zmian Większość wskaźników technicznych została początkowo opracowana z zachowaniem stałej długości wstecznej, na przykład liczby prętów w prostej średniej ruchomej Liczba autorów zaproponowała dostosowanie długości wzrokowej do zmienności rynku. Indeks zmiennych Dynamiczny wskaźnik VIDYA, na przykład, Chande i Kroll wykorzystywały kilka różnych wskaźników, w tym indeks zmienności oparty na znormalizowanym odchyleniu standardowym ceny, w którym wyższe wartości indeksu powodowały niższą skuteczną długość wstecz. Pomysł polegał na tym, że w okresach o większej lotności, średnia ruchoma powinna być bardziej dostosowana do rynku, podczas gdy w okresach o niższej lotności dłuższy okres przemieszcza się verage był bardziej spójny z zachowaniami rynkowymi. Kaufman zastosował nieco inne podejście 2 Pomysł za Kaufman Adaptive Moving Average KAMA polegał na tym, że w okresach wysokiej zmienności, bardziej prawdopodobne jest, że barykady zostaną wyrzucone w miarę swingu na rynku , powodując wielokrotne straty W celu uniknięcia tego, wykorzystywał on dłuższy okres dla średniej ruchomej w okresach niestabilności cenowej, tak że średnia będzie mniej reagować na zmienność rynku, skutkując mniejszym odwróceniem tendencji na rynku. średnia ruchoma została obniżona tak, że handel mógłby szybciej reagować na zmianę kierunku. Aby mierzyć choppię, Kaufman stosował tzw. współczynnik efektywności ER, który mierzy bezwzględną wartość zmiany ceny w okresie oczekiwania wstecznego podzielonej przez suma wartości bezwzględnych zmian cen bar-bar w tym samym okresie Jeśli na przykład zmiana netto w cenie wynosi zero - cena jest taka sama pod koniec okresu, w jakim na początku - wtedy ER będzie wynosić zero. W tym przypadku rynek jest w pełni nieskuteczny, ponieważ może poruszać się wiele od baru do baru, ale nie idzie nigdzie Jeżeli z drugiej strony rynek będzie się rozwijał w jednym kierunku w górę lub w dół, tak aby każdy ruch paska przyczyniał się do zmiany ceny netto, ER będzie wynosiła 1 W tym przypadku rynek jest w pełni sprawny, ponieważ wszystkie ruchy cen pasków przyczyniają się do tendencji Ogólnie , ER będzie leżeć między 0 a 1.A Różne spojrzenie Adaptive Look-Back Lengths. Mimo, że wiele różnych danych mogło i było - przyzwyczaiło się do dopasowania długości wzroku, współczynnik efektywności rejestruje fundamentalny aspekt działań rynkowych a mianowicie różnica między zachowaniem trenującym a cyklicznym Wysokie wartości ER sugerują silnie trujący rynek, co oznacza bardzo mały ruch cykliczny, a niskie wartości ER oznaczają niewielki trend, a tym samym bardziej cykliczny ruch, z wyjątkiem małego ruchu w ogóle. ma tendencję do wspierania programu Kaufman's appr oach Niemniej jednak jego decyzja o zastosowaniu dłuższych czasów wzroku na rynkach niestabilnych opiera się na założeniu, że dostosowujemy spojrzenie na długość średniej ruchomej, oraz 2 założenie, że średnia ruchoma jest wykorzystywana do uruchamiania transakcji handlowych lub wyjściem. Alternatywnym punktem widzenia jest ten, który podjął John Ehlers poprzez swoją pracę nad zastosowaniem metod przetwarzania sygnałów do handlu 3 Jego pogląd jest bardziej zgodny z próbą ściślejszego modelowania części rynku zainteresowania, np. składnika tendencji lub składnik cyklu Z tego punktu widzenia średnia ruchoma na niekompletnym rynku powinna wykazywać mniejszą długość wsteczną, aby lepiej uchwycić wyższą częstotliwość reprezentowaną przez choppiness, podczas gdy na silnie rozwijającym się rynku dłuższa długość wyprostu jest większa zgodnie z ruchem rynkowym. Trzeci punkt widzenia to ten, który przyjmiemy mianowicie bardziej statystyczny. Po pierwsze, nie zakładaj nic bardziej niż absolutnie bezwzględnie niezbędnego w odniesieniu do przedmiotowego wskaźnika i jak mógłby on e W szczególności niech nie zakłada się, że wskaźnik jest średnią ruchomą, a nie zakładaj, że jest stosowana do ceny Może to być na przykład RSI zmienności lub średniej ruchomej stochastycznej objętości Wskaźnik mogą być używane w połączeniu z innymi wskaźnikami w ramach większej reguły dla wjazdu lub wyjazdu, a nie samodzielnie. Z bardziej statystycznie zorientowanym poglądem celem jest stworzenie reguł handlowych, które mają statystyczną ważność, co oznacza, że ​​pasują do ceny Działanie dobrze bez nadmiernego dopasowania Nie zakładamy, że wiemy, jak rynki działają wystarczająco dobrze, aby podejmować konkretne decyzje dotyczące tego, czy długość wzroku powinna wzrosnąć lub zmniejszyć się w stosunku do współczynnika efektywności. Raczej mamy powody, aby sądzić, że skuteczność współczynnik ten może mieć znaczenie, dlatego też chcemy je uwzględnić jako zmienną, ale zostawiamy ją na rynku, aby powiedzieć nam, czy iw jaki sposób pasuje do testów statystycznych, aby nam powiedzieć, czy strategia handlowa, która zawiera wskaźnik jest statystycznie ważny lub jeśli nadmiernie pasuje, tj. jest nieważny, ponieważ pasuje raczej do szumu, a nie do sygnału na rynku. Więcej wszechstronnego Adaptive Look-Back. Po poprzedniej dyskusji adaptacyjna długość wzroku w oparciu o współczynnik efektywności ER i posłuży się parametrem do określenia zależności między ER a długością wsteczną W szczególności rozważmy następujący wzór. VER kwadrat ER - 2 ER - 1 2 1 - TrendParam 0 5.in, w którym VER współczynnik efektywności zmiennej, a TrendParam jest parametrem trendu, który może przyjmować wartość dodatnią lub ujemną i która określa, czy długość wstecznej wzrośnie lub maleje wraz ze wzrostem ER. Jest to zasadniczo tylko sposób odwrócenia współczynnika ER w zależności od parametr trendu Jak pokazano poniżej, zamiast skalować stałą wygładzania przez ER, jako że Chande i Kroll i Kaufman używają VER Z dodatnimi wartościami TrendParam, VER zmienia się pozytywnie z ER, podczas gdy ujemne v algorytm TrendParam, VER zmienia się w sposób negatywny na ER Z TrendParam równy zeru, VER równy jest 1 dla wszystkich wartości ER Wykres jest stosowany w celu lepszego skalowania wartości do wykorzystania jako mnożnika, jak wyjaśniono poniżej. Aby obliczyć adaptacyjny wygląd - przy użyciu tego równania pomnożymy oryginalną wartość stałej wygładzania Alpha, która odpowiada oryginalnej długości wstecznej, VER. Valfa Alpha VER. in, która VAlpha jest adaptacyjną stałą wygładzania, a Alpha jest pierwotną wartością stała wygładzania. Za relacja między stałą wygładzania a długością wsteczną jest taka sama jak dla wykładniczej średniej ruchomej., której N jest długością wzroku, a alfa jest stałą wygładzania. Równanie to może być również zapisane dla N w kategoriach alfa jako adaptacyjne długości wzroku.